远期利率协议与互换ppt课件

发布时间:2018-04-23

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所属栏目:经管类

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课件等级:远期利率协议与互换ppt课件推荐等级为3星

简略标题:远期利率协议与互换

应用环境:应用于多媒体教学

制作使用软件:PowerPoint

应用阶段:经济

远期利率协议与互换ppt课件介绍及下载


远期利率协议与互换ppt课件内容预览:第十三章远期利率协议与互换一、远期利率协议是交易双方或为避险,或为投机而约定的协议。在协议中,双方约定一个利率水平,根此一方向另一方名义借入约定金额本金,约定期限,并约定到期时用哪一种市场利率作为参考利率。在到期日根据约定利率与当日的参考利率差,决定协议的一方是否要向另一方进行利率补偿。二、互换合约的结构三、利率互换合约利率互换合约的基本定义是互换双方交换一系列现金流的合约,不交换名义本金,双方按合约规定,一方定期向另一方支付名义本金的固定利息,而后者则定期向前者支付名义本金的浮动利息。四、银行资产的管理银行的浮动利率资产400亿固定利率资产600亿浮动利率负债500亿固定利率负债500亿匹配后净剩浮动利率负债100亿固定利率资产100亿五、利率变化的影响浮动利率资产100亿担心利率下降固定利率负债100亿浮动利率负债100亿担心利率上升固定利率资产100亿一商业银行有5,000万美元5年期固定利率的商业贷款,利率为10。每6个月收息一次,本金到期一次收回。资金来自6个月期大额存单,利率为6个月期国库券利率加40个基点。一人保公司有5年期的保单,5,000万美元,利率为9。该公远期利率协议与互换上升固定利率资产100亿一商业银行有5,000万美元5年期固定利率的商业贷款,利率为10。每6个月收息一次,本金到期一次收回。资金来自6个月期大额存单,利率为6个月期国库券利率加40个基点。一人保公司有5年期的保单,5,000万美元,利率为9。该公司将5,000万美元购买了5年期的浮动利率债券,利率为6个月期国库券利率再加160个基点。六、利率互换合约名义本金为5,000万美元,期限为5年。商业银行:每半年付交易商10的利息;交易商付6个月期TB利率加150个
课件关键字:远期利率协议与互换,远期,互换,利率,协议。
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