期权及其二叉树模型ppt课件

发布时间:2014-08-25

课件大小:0.18 MB

所属栏目:经管类

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课件等级:期权及其二叉树模型ppt课件推荐等级为5星

简略标题:期权及其二叉树模型

应用环境:应用于多媒体教学

制作使用软件:PowerPoint

应用阶段:经济

期权及其二叉树模型ppt课件介绍及下载


期权及其二叉树模型ppt课件内容预览:第八章期权及其二叉树模型金融期权(financial option)简称为期权是主要的金融衍生产品,它是金融工程的主要工具,也是构成金融工程其它金融衍生产品的基矗期权合约是买卖双方签定的一种协议,该协议赋予期权购买者在未来某一时刻以事先约定的价格购买(或出售)某一资产的权利。但是,那时他可以行使他的权利也可以不行使这个权利。如果到了规定的时间,而不行使这种权利,则这种权利就失效了。在协议中期权及其二叉树模型使他的权利也可以不行使这个权利。如果到了规定的时间,而不行使这种权利,则这种权利就失效了。在协议中约定购买(或出售)的资产称为标的资产。购买时间称为执行时间,购买价格称为执行价格。具有购买权利的期权称为看涨期权,具有出售权利的期权称为看跌期权。这一章,首先讨论欧式期权及其组合的损益,并以简明的图象表示出来。第二,介绍期权定价的二叉树模型。第三,介绍以债券为标的资产的期权。第四,讨论n期二叉树模型。最后,讨论存在交易费用条件下的二叉树模型。第一节(欧式)期权及其组合的损益一、(欧式)期权交易到期的损益分析设执行价为X,在期权到期时刻T,股票价格为ST(一)看涨期权到期日的损益分析2.看涨期权空头(卖),(承担义务)1.看跌期权多头(买),(赋予权力)2.看跌期权空头(卖),(承担义务)1.看涨期权多头(买),(赋予权力)(二)看跌期权到期日损益分析设股票初始价格为S,期权的执行价格为股票初始价格,令(二)债券买卖的收益1.购入一份股票和一份以此股票为标的看跌期权的收益。2.卖一份以该股票为标的资产
课件关键字:期权及其二叉树模型,模型,期权。
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